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林忠機 教授

師資介紹

林忠機 教授



中央大學財務金融研究所博士(1997.09至2001.06)
中央大學土木工程研究所運輸工程組碩士(1993.09至1995.06)
中央大學土木工程學系、企業管理學系(雙學位)學士(1988.09至1993.06)
學術專長 : 航空排程最佳化、人工智能、機器人理財、財務工程、衍生性金融商品、選擇權評價理論、金融計算、財務風險管理、財務管理、投資學、程式語言(30+ years coding experience: Basic, COBOL, Fortran, Pascal, C, C++, C#, Gauss, Java, Matlab, VBA, R, Python)
校內分機 : 3629
辦公室 : 2338
電子郵件 : cglin@scu.edu.tw
研究室 : 2338

課表

專書/論文集論文


專書

  1. Integer Programming - Theory and Practice, Chapter 5, Airline scheduling models and solution algorithms for the temporary closure of airports. (2006, with Shangyao Yan, invited article, edited by John K. Karlof, CRC Press, ISBN:0-8493-1914-5)

論文集論文

  1. Lin, Chung-Gee, Chuang-Chang Chang, and Min-Teh Yu, (2003) “The Valuation of A Euro-Convertible Bond,” 2003 IEEE International Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering, Hong Kong, Proceedings, 115-122. (CIFEr, ISBN: 0-7803-7654-4, recorded in EI)
  2. Lin, Chung-Gee (2006) “An Efficient GARCH Option Pricing Model,” The 2006 IAENG International Workshop on Financial Engineering, Hong Kong, Proceedings, 402-407, ISBN-10: 988-98671-3-3, ISBN-13: 978-988-98671-3-3. (International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2006, June 20-22, 2006; 補助機構：Taiwan NSC)
  3. Lin, Chung-Gee, (2006) “Dynamic Asset Allocation under Stochastic Volatility - Theory and Practice,” 5th International Conference on Computational Intelligence in Economics and Finance (CIEF2006), Proceedings, 301-304. (Recorded in EI, ISBN: 978-90-78677-01-7)

期刊論文


期刊論文

  1. Yan, Shangyao and Chung-Gee Lin (1997), “Airline Scheduling for the Temporary Closure of Airports,” Transportation Science, 31(1), 72-82. (SSCI, SCI, and EI)
  2. Yan, Shangyao and Chung-Gee Lin (1997), “Multi-Fleet Scheduling Models for the Temporary Closure of Airports,” Journal of the Chinese Institute of Civil and Hydraulic Engineering, 9(4), 679-686.
  3. 陳妙珍、顏上堯、林忠機 (1996)，“模糊多屬性決策於股票評選之應用，” 管理學報，第十三卷，第二期，227-248頁。(TSSCI)
  4. 顏上堯、林忠機 (1996)，“因應機場突然且暫時關閉之系統性飛航排程，” 運輸計劃季刊，第二十五卷，第二期，289-316頁。(TSSCI)
  5. 張傳章、巫昆忠、林忠機 (2000)，“貸款保證組合之研究，” 財務金融學刊 (原「中國財務學刊」)，8(1), 67-100. (TSSCI，台灣財務金融學會出版)
  6. Huang, Chih-Jen and Chung-Gee Lin (2002), “The Securitization of Catastrophe Insurance,” Industry Forum, 3(2), 67-82.
  7. Tsao, Cheuh-Yung, Chuang-Chang Chang, and Chung-Gee Lin (2003), “Analytic Approximation Formulae for Pricing Forward-Starting Asian Options,” Journal of Futures Markets, 23(5), 487-516. (SSCI, JEL, EconLit, and FLI)
  8. Tsai, Hsien-Tang, Chung-Gee Lin, and Leo Huang (2004), “A study of the option pricing method in the agency problem between airlines and travel agents,” Journal of Air Transport Management, 10(2), 151-160. (SSCI and EI)
  9. Chang, Chuang-Chang, San-Lin Chung, Chung-Gee Lin (2004), “Enhancing the Computational Efficiency for the Monte Carlo Simulation Approach,” Taiwan Academy of Management Journal, 4(2), 123-140.
  10. 林忠機、張傳章、陳依仁 (2005)，“天然資源專案投資計畫之評價 - 動態選擇權模擬法，” 證券市場發展季刊--財務工程與金融創新專刊，17(4)，87-120 (TSSCI，證券暨期貨市場發展基金會2006年一月出版，國科會專題計畫NSC91-2416-H-031-009)。
  11. Tsai, Hsien-Tang, Leo Huang and Chung-Gee Lin (2005.10), “Emerging E-Commerce Development Model for Taiwanese Travel Agencies,” Tourism Management, 26(5), 787-796. (SSCI)
  12. 林忠機、莊聲和、李景揚 (2006.6)，「附最低保證變額壽險於退休金市場之應用」，保險專刊，第22卷，第1期，頁19-44。
  13. Lin, Chung-Gee, Yi-Ping Chang and Yong-Chun Lin (2006.6), “An Efficient GARCH Options Pricing Model - A Gaussian Quadrature Approach,” Journal of the Chinese Statistical Association, 44(2), 171-187.(EconLit, JEL, e-JEL)
  14. 林忠機、張傳章、俞明德、黃一仁 (2006.8)，「具有隱含選擇權之海外可轉換公司債評價分析」，財務金融學刊--財務工程專刊，第14卷，第3期，頁35-68。(TSSCI)
  15. Huang, Leo and Lin, Chung-Gee (2006.9), “An Option Pricing Approach for Evaluating Agency Problems with Jump Risks between Travel Agents and Airlines,” Tourism Economics, 12(3), 383-401.(EconLit, JEL)
  16. Huang, Chih-Jen and Chung-Gee Lin (2007.9), “Earnings Management in Lockup Periods and Insider Trading: Evidence from Taiwan,” Emerging Markets Finance and Trade, 43(5), 78-91. (SSCI)
  17. Wang, Yu-Shan, Chung-Gee Lin and, Shih-Chieh Shih (2011) “The Dynamic Relationship between Agricultural Futures and Agriculture Index in China” China Agricultural Economic Review, 3(3), 369-382. (SCI and SSCI)
  18. Lin, Chung-Gee* and, Yu-Shan Wang (2012) “Evaluating Natural Resource Projects with Embedded Options and Limited Reserves,” Applied Economics, 44(12), 1471-1482. (SSCI, leading article)
  19. Lin, Chung-Gee*, Wei-Ning Yang and, Shu-Chuan Chen (2014) “Analyses of Retirement Benefits with Options,” Economic Modelling 36, 130-135. (SSCI)
  20. 林忠機、陳淑娟 (2014)，「退休金選擇權評價之研究」，壽險管理，第27期，頁117-140。
  21. Lin, Chung-Gee, Chang-Chieh Hsieh and Shun Wang (2014), “Analytic Approximation Formulae for Minimum Rate of Return Guarantees under GARCH,” Journal of the Chinese Statistical Association, 52(3), 300-335. (EconLit, JEL, leading article)
  22. Chang-Chieh Hsieh, Chung-Gee Lin, and Max Chen (2014) “Empirical Performance of Covered-Call Strategy under Stochastic Volatility in Taiwan,” Soochow Journal of Economics and Business, 84, 25-46。
  23. Chung-Gee Lin, and Chia-Chang Chang (2020), “Approximate Analytic Solution for Asian Options with Stochastic Volatility,” North American Journal of Economics and Finance, 54, Nov., 100949, https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.03.014 (SSCI), NOV 2020.
  24. Chih-Chen Hsu, Chung-Gee Lin*, and Tsung-Jung Kuo (2020), Pricing of Arithmetic Asian Options under Stochastic Volatility Dynamics: Overcoming the Risks of High-Frequency Trading, Mathematics 2020, 8(12), 2251; https://doi.org/10.3390/math8122251 (SCI), DEC 2020.
  25. Lin, C.-G., Yu, M.-T., Chen, C.-Y., and Hsu, P.-H. (2021), Market Sentiments and Artificial Intelligence Neural Network Algorithms in Taiwan Derivatives Markets, Advances in Pacific Basin Business Economics and Finance, forthcoming..

研討會論文

  1. 顏上堯、林忠機，“因應機場突然暫時關閉之單機種擾動排程架構，” 中華民國科技管理學會論文研討會論文集，1-10，交通大學，新竹 (1994，審稿)
  2. 陳妙珍、林忠機、顏上堯，“模糊多屬性決策於股票評選之應用，” 第六屆會計理論與實務暨第六屆亞太國際會計問題聯合研討會，台北 (1994，審稿)
  3. 顏上堯、林忠機，“因應機場突然關閉時系統性飛航排程，” 亞太工業工程學會八十三年度年會論文集，成功大學，台南，307-312 (1994，審稿)
  4. Chang, Chuang-Chang and Chung-Gee Lin, “Simulation and Early Exercise Problem: the Case of Options on Minimum or Maximum of two Risky Assets,” 7th Conference on the Theories and Practices of the Financial Markets, December 1998, National Sun Yat-San University, Taiwan (1998，審稿)
  5. Yu, Min-Teh and Chung-Gee Lin, “Reset Warrants Pricing and Reset Terms,” 50th Anniversary Meeting of the Midwest Finance Association, USA (2001，審稿)
  6. Yu, Min-Teh, Chuang-Chang Chang, Chung-Gee Lin, “Valuing A Euro-Convertible Bond,” 10th Conference on the Theories and Practices of the Financial Markets, December 2001, National Sun Yat-San University, Taiwan (2001，審稿)
  7. Chang, Chuang-Chang, Cheuh-Yung Tsao, and Chung-Gee Lin, “Analytic Approximation Formulae for Pricing Forward-starting Asian Options,” Proceedings of PACAP/FMA Finance conference, Seoul, Korea (2001，審稿)
  8. 林忠機、劉馨隆，“實質選擇權於營建業併購價值之研究，” 21世紀土木工程技術與管理研討會，明新技術學院，新竹 (2001，審稿)
  9. 林忠機、張傳章、俞明德，“Valuing A Euro-Convertible Bond,” 2002海峽兩岸財經與商學研討會，東吳大學，台北 (2002，審稿)
  10. Chang, Chuang-Chang, Chung-Gee Lin, Jia-Jun Xiao “The Valuation of Option Features in Retirement Benefits with Stochastic Interest Rate and Jump Risks,” Taiwan Finance Association, The Academic Conference of Finance 2002, National Chung-Hsing University, Taiwan (2002，審稿)
  11. 林忠機、張傳章，“隨機變數與跳躍風險經濟體系下之退休津貼內含選擇權評價分析，” 2002商用數學研討會，東吳大學，台北 (2002，邀稿)
  12. Lin, Chung-Gee, and Chuang-Chang Chang, “The Valuations of Retirement Benefits and Their Embedded Options with Stochastic Interest Rate and Jump Risks,” 2002年管理新思維學術研討會，台灣科技大學，台北 (2002，審稿)
  13. Lin, Chung-Gee, and Chuang-Chang Chang, “The Valuation of Retirement Benefits with Embedded Options under Stochastic Interest Rate and Jump Risks,” 11th Conference on the Theories and Practices of the Financial Markets, December 2002, National Sun Yat-San University, Taiwan (2002，審稿)
  14. Lin, Chung-Gee, and Chuang-Chang Chang, “The Valuation of Retirement Benefits with Embedded Options under Stochastic Interest Rate and Jump Risks,” 財經情勢及衍生性產品研討會，交通大學，新竹 (2002，邀稿)
  15. Lin, Chung-Gee, Leo Huang, Tsai-Ching Lai, “Option Pricing Method Application in the Analysis of Agency Problem between Airlines and Travel Agencies,” AsianFA/TFA/FMA 2003 Conference, Taiwan. (亞洲財務學會/台灣財務金融學會/美國財務管理學會2003年國際聯合財務金融保險學術研討會，審稿)
  16. 林忠機，陳孟麟，“可轉換公司債與其內含選擇權之評價—考慮隨機利率與信用風險，” 第五屆「學術暨實務研討會」論文集，實踐大學管理學院，台北 (2003，審稿)
  17. 林忠機，陳依仁，“天然資源專案計畫分析—選擇權動態模擬法之應用，” 2003年「管理思維與實務」學術研討會，銘傳大學，台北 (2003，審稿)
  18. Lin, Chung-Gee, Leo Huang, Tsai-Ching Lai, “Option Pricing Method Application in the Analysis of Agency Problem between Airlines and Travel Agencies,” The Third International Workshop on Computational Intelligence in Economics and Finance, USA (CIEF’2003，接受，審稿)
  19. 林忠機，“以動態選擇權模擬法評價天然資源專案計畫，” 國科會人文處管理一學門財務新進學者學術計畫研討會，台北 (2003，審稿)
  20. 林忠機、陳依仁，“天然資源專案計畫分析—動態選擇權模擬法之應用，” 國立台灣科技大學第二屆管理新思維學術研討會，台北 (2003，審稿)
  21. 林忠機、陳孟麟，“可轉換公司債與其內含選擇權之評價—考慮隨機利率與信用風險，” 國立台灣科技大學第二屆管理新思維學術研討會，台北 (2003，審稿)
  22. Lin, Chung-Gee, “A Dynamic Option Simulation for Evaluating Natural Resource Investments,” Modern Issues on Finance – Academic Symposium, Taiwan (2004現代財務論壇學術研討會，審稿)
  23. 林忠機、李明達，“可轉債資產交換與可轉債選擇權之評價分析，”金融服務整合與創新發展─兩岸學術交流研討會，實踐大學，台北 (2004，審稿)
  24. 林忠機、黃一仁，“具有隱含選擇權之海外可轉換公司債評價分析，”2004 第三屆跨領域管理學術與實務研討會，東海大學，台中 (2004，審稿)
  25. Lin, Chung-Gee, “Evaluating a Natural Resource Investment with Embedded Options,” 2004年台灣財務學術研討會，高雄第一科技大學，高雄 (2004，審稿)
  26. 黃振豊、林忠機、呂麗美，“具隱含選擇權之可轉換公司債財務報導分析，”2004年台灣財務學術研討會，高雄第一科技大學，高雄 (2004，審稿)
  27. 林忠機、李明達，“可轉債資產交換與可轉債選擇權之評價分析，”第三屆服務業行銷暨管理學術研討會，嘉義大學，台灣 (2004，審稿)
  28. 林忠機、黃一仁，“具有隱含選擇權之海外可轉換公司債評價分析，”第三屆服務業行銷暨管理學術研討會，嘉義大學，台灣 (2004，審稿)
  29. 林忠機、李明達，“可轉債資產交換之評價分析，”財經政策與財務工程研討會，台灣大學，台北 (2004，審稿)
  30. Lin, Chung-Gee, “Evaluating a Natural Resource Investment with Embedded Options,” 2004第八屆科際整合管理國際研討會，東吳大學，台北，(2004，審稿)
  31. 林忠機、李明達，“可轉債資產交換之評價分析，”二○○四海峽兩岸及東亞地區財經與商學研討會，東吳大學，台北，(2004，邀稿)
  32. Yu-Shan Wang, Chih-Jen Huang, Chung-Gee Lin “The Analyses of a Retirement Benefit Valuation,” 2004東吳經濟國際學術研討會，東吳大學，台北，(2004，審稿)
  33. 喬治華、林忠機、林楷宸，“壽險商品隱藏選擇權之定價研究，”2004台北-上海-香港精算研討會，東吳大學，台北，(2004，邀稿)
  34. Lin, Chung-Gee, Leo Huang, Tsai-Ching Lai, “Option Pricing Method Application in the Analysis of Agency Problem between Airlines and Travel Agencies,” AsianFA/TFA/FMA 2003-2004 Conference, Taiwan. (2004，審稿)
  35. Lin, Chung-Gee, “Evaluating Natural Resource Investments: A Dynamic Option Simulation Approach,” The 12th Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting, and Business, Bangkok, Thailand (August 10-11, 2004, 補助機構：NSC of Taiwan, 後續收錄於專書：CD Conference Proceedings (ISBN: 947-667-456-4))
  36. Leo Huang, Chung-Gee Lin, “An Option Pricing Approach for Evaluating Agency Problems with Jump Risks,” 第一屆創新與管理學術研討會，實踐大學，台北 (2004，December，審稿)
  37. Lin, Chung-Gee, “Evaluating Natural Resource Investments: A Dynamic Option Simulation Approach,” 2004 NTU International Conference on Finance (2004，December，審稿)
  38. 林忠機、黃一仁，“具有隱含選擇權之海外可轉換公司債評價分析，” 2005第二屆財務金融及財金未來學術暨實務研討會，淡江大學，台灣 (2005，January，審稿)
  39. 林忠機、李進生、王雅慧，“信用風險模型 - 障礙選擇權法”，金融機構風險管理新趨勢研討會，東吳大學商學院，台北 (2006.03.17，邀稿)
  40. Lin, Chung-Gee, “An Efficient GARCH Option Pricing Model,” The 2006 IAENG International Workshop on Financial Engineering, Hong Kong, Proceedings, 402-407 (International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2006, June 20-22, 2006; 審稿，補助機構：Taiwan NSC)
  41. Lin, Chung-Gee, “Dynamic Asset Allocation under Stochastic Volatility - Theory and Practice,” 5th International Conference on Computational Intelligence in Economics and Finance (CIEF2006), Kaohsiung, Taiwan (2006.10.08 - 11，審稿)
  42. Lin, Chung-Gee, “Analytic Solution for Asian Options with Stochastic Volatility,” The 19th Australasian Finance and Banking Conference (AFBC 2006), December 13-15, 2006, Sydney, Australia. (審稿，補助機構：Taiwan NSC)
  43. Lin, Chung-Gee, “Analytic Solution for Asian Options with Stochastic Volatility,” 2007台灣財務工程學會年會暨台灣期貨交易所十週年慶國際期貨研討會, 台北 (2007.07.16，審稿)
  44. Lin, Chung-Gee, “Analysis of Retirement Benefits with Options,” Asia-Pacific Risk and Insurance Association 11th Annual Conference (2007 APRIA Taipei Conference, July 22~25, National Chengchi University), Taiwan.
  45. 林忠機，“Analytic Approximation Solution for Asian Options with Stochastic Volatility，” 國立台灣科技大學第6屆管理新思維學術研討會，台北 (2007.11.02，審稿)
  46. Chung-Gee Lin, Sharon S. Yang and Kan-Heng Lee（2007.12）, Valuation of Equity Indexed Annuities Embedded Options under Stochastic Volatility Settings, the First Annual Meeting of Taiwan risk management and Insurance Association, Feng-chia University, Taiwan.
  47. Chung-Gee Lin, Sharon S. Yang and Kan-Heng Lee （2007.6）, Valuation of Equity Indexed Annuities Embedded Options under Stochastic Volatility Settings, 2007兩岸學術交流研討, Soochow University, Soochow City, China.
  48. Chung-Gee Lin, Sharon S. Yang, and Kan-Heng Lee, “Analytic Approximation Solution for Minimum Rate of Return Guarantees under Stochastic Volatility,” The 2008 Winter Global Conference on Business and Finance, January 9-12, 2008, Hawaii, USA. (審稿，補助機構：Taiwan NSC)
  49. Chung-Gee Lin, Shun Wang, “Analytic Approximation Formulae for Minimum Rate of Return Guarantees under GARCH,” 台北科技大學2008年服務創新與應用研討會，台北 (2008.11.07，審稿)
  50. Chung-Gee Lin, and Tsung-Jung Kuo, “Analytic Solutions of Forward-starting Asian Options with Stochastic Volatility,” 淡江大學「2009海峽兩岸財金趨勢研討會」，台北 (2009.01.09，審稿)
  51. Chung-Gee Lin, and Hung-Lun Yen, “Analytic Solutions for American Options with Stochastic Volatility,” 2010 第七屆金融市場與趨勢研討會，淡江大學，台北 (2010.03.05，審稿)
  52. Chung-Gee Lin, and Hung-Lun Yen, “Analytic Solutions for American Options with Stochastic Volatility,” 2010海峽兩岸及東亞地區財經與商學研討會 ，東吳大學，台北 (2010.03.19，邀稿)
  53.  Chung-Gee Lin, Chih-Jen Huang, and Shun Wang, “Analytic Approximation Formulae for Minimum Rate of Return Guarantees under GARCH,” The 2010 International Conference in Management Sciences and Decision Making, Tamkang University, Taipei. (2010.05.22，審稿)
  54. Chung-Gee Lin, and Hung-Lun Yen, “Analytic Solutions for American Options with Stochastic Volatility,” The 2010 International Conference on Business and Information (BAI 2010)， Kitakyushu, Japan (July 5-7, 2010，審稿)
  55. 林忠機、游惠芳，“美式GARCH選擇權之分析解與實證，” 國立台灣科技大學第9屆管理新思維學術研討會，台北 (2010.11.05，審稿)
  56. 林忠機、陳淑娟、謝承佑，“隨機波動美式最低收益投資保證商品之分析解，” 2011行為財務學暨新興市場理論與實證研討會，台北，世新大學財金系 (2011.01.08，審稿)
  57. Chung-Gee Lin, and Chiao-Hsin Sun, “Analytical Solution for American Options with Stochastic Volatility Using Barrier Option Model,” 2011年財務工程與保險精算研討會，台北 (2011.04.02，審稿)
  58. 林忠機、江哲宇，“具有隨機波動與隨機利率之美式選擇權分析解與實證，” 國立台灣科技大學第10屆管理新思維學術研討會，台北 (2011.11.04，審稿)
  59. 林忠機、江哲宇，“隨機波動與隨機利率美式選擇權分析解與實證研究，” 2011行為財務學暨新興市場理論與實證研討會，台北，世新大學財金系 (2012.01.07，審稿)
  60. Chung-Gee Lin, Wei-Ning Yang and Shu-Chuan Chen, “Analytic Approximate Solutions for American Options with Stochastic Volatility and Empirical Tests in Taiwan,” 2012 Conference on East Asia Finance, Taipei, Taiwan (May 26-27, 2012，審稿，主持人，評論人，發表人）
  61. Chung-Gee Lin, and Chiao-Hsin Sun, “Analytical Approximate Solutions for American Options with Stochastic Volatility Using Barrier Option Models,” The 2012 International Conference on Business and Information (BAI 2012)， Sapporo, Japan (July 3-5, 2012，審稿)
  62. Chung-Gee Lin, and Chiao-Hsin Sun, “Stochastic Volatility American Options under Barrier Options Models,” Asian Finance Association and Taiwan Finance Association 2012 Joint International Conference, Taipei, Taiwan (July 6-9, 2012，審稿)
  63. Chung-Gee Lin, Max Chen and Chang-Chieh Hsieh, “Empirical Performance of Alternative Futures Covered-Call Strategies under Stochastic Volatility,” Asian Finance Association and Taiwan Finance Association 2012 Joint International Conference, Taipei, Taiwan (July 6-9, 2012，審稿)
  64. 林忠機、郭瑞源，“障礙選擇權架構下之隨機波動與隨機利率美式選擇權分析解，” 國立台灣科技大學第11屆管理新思維學術研討會，台北 (2012.11.02，審稿)
  65. 林忠機，“隨機波動美式障礙選擇權之分析解，” 2013行為財務學暨國際金融市場理論與實證研討會，台北，世新大學財金系 (2013.01.05，審稿)
  66. Chung-Gee Lin, Max Chen and Chang-Chieh Hsieh, “Empirical Performance of Alternative Futures Covered-Call Strategies under Stochastic Volatility,” 2013行為財務學暨國際金融市場理論與實證研討會，台北，世新大學財金系 (2013.01.05，審稿)
  67. 林忠機、莊碩玨，“Analytical Approximate Solutions for American Guarantees with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates,” 2013年財務工程與精算科學研討會，台北 (2013.05.28，審稿)
  68. Chung-Gee Lin and Chang-Chieh Hsieh, “Option Pricing and Empirical Analysis under Approximate Solutions,” 2014行為財務學暨國際金融市場理論與實證研討會，台北，世新大學財金系 (2014.03.15，審稿)
  69. 林忠機、陳鼎彛，“美式GARCH障礙選擇權之分析近似解，” 2014行為財務學暨國際金融市場理論與實證研討會，台北，世新大學財金系 (2014.03.15，審稿)
  70. 林忠機、陳育儀，“具有偏態與峰態特性之牛熊證分析解與投資人情緒之實證研究，” 2015世新大學財務金融暨趨勢學術研討會，台北，世新大學財金系 (2015.03.21，審稿)
  71. 林忠機、黃俊琳，“隨機波動美式利率界限選擇權之評價分析，” 2016世新大學財務金融暨趨勢學術研討會，台北，世新大學財金系 (2016.05.21，審稿)
  72. 林忠機、陳建宇、陳欣樺、陳政宇，“行為財務機器人理財演算法，” 2018海峽兩岸財經與商學研討會-AI時代之知識創新與管理，台北，東吳大學商學院 (2018.06.01)
  73. Chung-Gee Lin, Min-Teh Yu, Chien-Yu Chen, Pei-Hsuan Hsu, “Market Sentiments and Artificial Intelligence Neural Network Algorithms in Taiwan Derivatives Markets,” FeAT 2019 Annual Conference, Taipei, Taiwan. (2019.05.31~2019.06.01)
  74. 林忠機，“行為財務人工智慧理財模型之建構與實證分析，” 2020智慧金融與企業管理學術研討會，中信金融管理學院中信館(線上視訊會議，2020.06.19)
  75. 林忠機，“行為財務機器人理財模型與台灣股市實證分析-三階段遞迴演算法，” 第21屆科際整合管理研討會，台北東吳大學企管系，(本文章榮獲最佳論文獎，2021.06.05)
    趨勢學術研討會，台北，世新大學財金系 (2015.03.21，審稿)

其它


現職

東吳大學財務工程與精算數學系教授/財務金融博士
科技部人工智慧普適研究中心(PAIR Labs)研究員
行政院金融監督管理委員會保險局審查委員
中華民國證券商業同業公會「證券及金融商品審議小組」委員
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會審議委員
世曦工程顧問公司董事

經歷

  1. 東吳大學財務工程與精算數學系主任(2014.08.01~2017.07.31)
  2. 東吳大學財務工程與精算數學系教授 (原商用數學系2007.08.01 ~ now)
  3. 東吳大學商用數學系副教授 (2004.08.01 ~ 2007.07.31)
  4. 東吳大學商用數學系助理教授 (2001.08.01 ~ 2004.07.31)
  5. 行政院金融監督管理委員會保險局審查委員
  6. 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會審議委員
  7. 台灣金融研訓院金融機構企業徵才命題委員(10年+)
  8. 台灣金融研訓院金融機構企業徵才口試委員(台灣銀行、土地銀行、第一銀行、彰化銀行、華南銀行、中華郵政、中華電信、…) (10年+)
  9. 財團法人保險事業發展中心(財務工程、隨機利率模型)講座教師
  10. 中華財務管理科技學會理事
  11. 第七屆臺灣保險卓越獎籌備委員
  12. 第十三屆金炬獎評審委員
  13. 第十四屆金炬獎評審委員
  14. 第十七屆金峰獎評審委員
  15. 第十八屆金峰獎評審委員
  16. 第十九屆金峰獎評審委員
  17. 台灣金融研訓院【人工智能理財實作研習班】講座教師，2020~2021年
  18. 科技部人工智慧普適研究中心(PAIR Labs)研究員(2019-2021)
  19. 台灣金融研訓院【隨機利率模型應用於利率及債券商品之評價分析研習班】講座教師，2021年

學位論文

  1. 林忠機 (1995)，「因應機場突然關閉時系統性飛航排程」，中央大學土木工程研究所碩士論文，台灣。
  2. Lin, Chung-Gee, (2001) “Monte Carlo Simulation Approach: Applications for Pricing Financial Derivatives,” Ph. D. Thesis, Department of Finance, National Central University, Taiwan.

產學計劃合作

  1. AI-Robo 合作案 – 富蘭克林基金、寶碩(中國華夏基金)、法國巴黎人壽投資型保單基金、茂利投資、宏遠證券
  2. 大數據精準行銷計畫 – 永豐金控、華南期貨

發明專利

  1. 【利用行為財務機器人理財模型的三階段遞迴方法】申請號：110139172  (美國、中國專利申請中)

 榮譽 

  1. 學術研究優異獲頒中央大學第三屆校長獎學金 (2000)
  2. 台灣財務金融學會九十年度博士論文比賽佳作獎 (2002)
  3. 指導碩士論文榮獲「嘉義大學管理學院，第三屆服務業行銷暨管理學術研討會」碩士研究生組最佳論文獎 (2004，論文題目：具有隱含選擇權之海外可轉換公司債評價分析，指導學生：黃一仁)
  4. 指導碩士論文榮獲「2004ING安泰管理碩士論文獎」財務管理組佳作 (2004，論文題目：具有隱含選擇權之海外可轉換公司債評價分析，指導學生：黃一仁)
  5. 指導碩士論文榮獲「2004ING安泰管理碩士論文獎」財務管理組佳作 (2004，論文題目：具隱含選擇權之可轉換公司債財務報導分析，指導學生：呂麗美，與淡江大學會計研究所黃振豊教授共同指導)
  6. 指導碩士論文榮獲「財團法人勤業教育基金會九十三年度論文獎」(2004，December，論文題目：具隱含選擇權之可轉換公司債財務報導分析，指導學生：呂麗美，與淡江大學會計研究所黃振豊教授共同指導)
  7. 指導碩士論文榮獲「2005ING安泰管理碩士論文獎」財務管理組佳作 (2005，June，論文題目：A Gaussian Quadrature Approach for Pricing American GARCH Option，指導學生：林永春，與張揖平教授共同指導)
  8. 指導碩士論文榮獲「2006ING安泰管理碩士論文獎」財務管理組佳作 (2006，August，論文題目：亞式選擇權之分析近似解－考慮標的資產隨機波動效果，指導學生：張家彰)
  9. 指導碩士論文榮獲「2007ING安泰管理碩士論文獎」財務管理組佳作 (2007，July，論文題目：考慮隨機波動下評價一籃子選擇權，指導學生：陳仁維)
  10. 指導碩士論文榮獲「2007ING安泰管理碩士論文獎」保險管理組佳作 (2007，July，論文題目：Analytic Formula for Minimum Rate of Return Guarantees under Stochastic Volatility，指導學生：李侃衡，與楊曉文教授共同指導)
  11. 指導碩士論文榮獲「2008ING安泰管理碩士論文獎」保險管理組佳作 (2008，July，論文題目：An Analytical Approximation Solution for the Minimum Rate of Return Guarantees under GARCH，指導學生：王珣)
  12. 指導碩士論文榮獲「2010崇越論文大賞」財務管理組最優論文獎 (2010，August，論文題目：Analytical solution for the American options with stochastic volatility using Barrier options，指導學生：孫喬新)
  13. 指導碩士論文榮獲「2010崇越論文大賞」財務管理組優等獎 (2010，August，論文題目：隨機波動美式最低收益投資保證商品之分析解，指導學生：謝承佑)
  14. 指導碩士論文榮獲「2011崇越論文大賞」財務管理組優等獎 (2011，August，論文題目：具有隨機波動與隨機利率之美式選擇權分析解，指導學生：江哲宇)
  15. 當選東吳大學九十九學年度「教學傑出教師」，獲頒十五萬獎勵金。
  16. 中央大學土木工程學系100 年度傑出系友。
  17. 教育部核定100年度資深優良教師。
  18. 指導碩士論文榮獲「2012全國管理碩士論文獎」財務管理組佳作獎 (2012，July，論文題目：具有隨機波動與隨機利率之美式選擇權分析解：障礙選擇權法，指導學生：郭瑞源)
  19. 指導碩士論文榮獲「2012崇越論文大賞」財務管理組優等獎 (2012，July，論文題目：具有隨機波動與隨機利率之美式選擇權分析解：障礙選擇權法，指導學生：郭瑞源)
  20. 指導碩士論文榮獲「2012崇越論文大賞」財務管理組優等獎 (2012，July，論文題目：具有隨機波動與隨機利率之美式最低收益投資保證型商品分析解，指導學生：莊碩玨)
  21. 指導碩士論文榮獲「2012崇越論文大賞」財務管理組佳作獎 (2012，July，論文題目：具有隨機波動之美式障礙選擇權分析解，指導學生：戚元瑞)
  22. 指導碩士論文榮獲「2013崇越論文大賞」財務管理組優等獎 (2013，July，論文題目： 考慮偏態與峰態特性之美式選擇權分析解，指導學生：陳育如)
  23. 指導碩士論文榮獲「2014崇越論文大賞」財務管理組優良獎 (2014，July，論文題目：具有偏態與峰態特性之牛熊證分析解與投資人情緒之實證研究，指導學生：陳育儀)
  24. 指導碩士論文榮獲「103年博碩士認購(售)權證相關論文」獎助金(2014，Dec.，論文題目：考慮偏態與峰態特性之牛熊證分析解與實證研究，指導學生：陳育儀)
  25. 當選東吳大學103學年度「教學優良教師」，獲頒五萬獎勵金。
  26. 指導碩士論文榮獲「2017崇越論文大賞」金融管理組優良獎 (2017，July，論文題目：考慮偏態與峰態特性之美式權證分析解與提前履約之行為財務實證研究，指導學生：王丹婷)
  27. 當選東吳大學105學年度「教學優良教師」，獲頒五萬獎勵金。
  28. 指導碩士論文榮獲「2018崇越論文大賞」財務組優良獎 (2018，July，論文題目：情緒指標人工智能交易策略演算法於台灣個股權證之實證分析，指導學生：陳政宇)
  29. 107、108學年榮獲「東吳大學教學及特殊優秀人才獎勵」。
  30. 指導碩士論文榮獲「2019富邦人壽管理博碩士論文獎」佳作獎 (2019，August，論文題目：以人工智能神經網路探討法人買賣超對於股票投資績效之研究，指導學生：周聖潔)
  31. 指導碩士論文榮獲「2019崇越論文大賞」優等獎 (2019，August，論文題目：以人工智能神經網路探討法人買賣超對於股票投資績效之研究，指導學生：周聖潔)
  32. 教育部核定「110 年服務屆滿20 年資深優良教師」，20210910

 

國科會計畫、科技部計畫、教育部計畫、產學計畫

  1. 九十一年度國科會專題研究計劃，【天然資源專案計畫分析－動態模擬法之應用】主持人，計畫編號：NSC91-2416-H-031-009。
  2. 九十一年度國科會專題研究計劃，【實質選擇權於BOT專案風險與價值分析之應用－中小型公共工程BOT專案特許權之分析】共同主持人，計畫編號：NSC91-2211-E-159-007。
  3. 九十二年度國科會專題研究計劃，【具有隱含選擇權之退休津貼評價分析－考慮隨機利率與跳躍風險】主持人，計畫編號：NSC92-2416-H-031-009。
  4. 九十三年度國科會專題研究計劃，【具隱含選擇權之可轉換公司債評價分析】主持人，計劃編號：NSC93-2416-H-031-011。
  5. 九十三年度國科會專題研究計劃，【選擇權訂價模型運用於航空公司與旅行社之代理成本評價分析－考慮重大事件跳躍風險】共同主持人，計劃編號：NSC93-2416-H-328-004。
  6. 九十四年度國科會專題研究計劃，【建構旅行業信用風險評估模式-市價基礎模型法之應用】共同主持人。
  7. 九十四年度國科會專題研究計劃，【海外可轉換公司債資產交換之評價分析】主持人，計劃編號：NSC94-2416-H-031-011。
  8. 九十五年度國科會專題研究計劃，【提昇模擬法評價美式選擇權效率之研究】主持人，計劃編號：NSC95-2416-H-031-008。
  9. 九十六年度國科會專題研究計劃，【隨機波動均價選擇權之分析解(1/2)】主持人，計劃編號：NSC96-2416-H-031-007-MY2。
  10. 九十七年度國科會專題研究計劃，【隨機波動均價選擇權之分析解(2/2)】主持人，計劃編號：NSC97-2416-H-031-007-MY2。
  11. 九十八年度國科會專題研究計劃，【隨機波動美式選擇權之分析解、實證與應用】主持人，計劃編號：NSC98-2410-H-031-015。
  12. 九十九年度國科會專題研究計劃，【美式GARCH選擇權之分析解與應用】主持人，計劃編號：NSC 99-2410-H-031 -030。
  13. 100年度國科會專題研究計劃，【隨機利率下具有隨機波動與跳躍風險之美式選擇權分析解、實證與應用(1/2)】主持人，計劃編號：NSC100-2410-H-031 -025-MY2。
  14. 101年度國科會專題研究計劃，【隨機利率下具有隨機波動與跳躍風險之美式選擇權分析解、實證與應用(2/2)】主持人，計劃編號：NSC100-2410-H-031 -025-MY2。
  15. 103年度科技部大專生計畫，【台灣權證與牛熊證對於投資人情緒與股票表現反應之研究】主持人，計劃編號：103-2815-C-031-018-H，指導學生：藍子期同學。
  16. 106年度科技部大專生計畫，【不同造市者之權證隱含動差與投資人情緒實證研究】主持人，計劃編號：106-2813-C-031-049-H，指導學生：黃川瑋同學。
  17. 永豐金控與東吳大學財精系產學合作研究計畫案「金控巨量資料分析方法」，計畫主持人，20151107~20160221。
  18. 富蘭克林投資顧問公司與東吳大學商學院產學合作計畫「金成本變動對於資產報酬與投資操作之影響分析」，計畫主持人，20160220~20161220。
  19. 富蘭克林投資顧問公司與東吳大學商學院產學合作計畫「年金改革倡議研究產學計畫」，計畫協同主持人，20160915~20170515。
  20. 富蘭克林投資顧問公司與東吳大學商學院產學合作計畫「整合投資人情緒之理財模型演算法」，計畫主持人，20171001~20180930。
  21. 保險事業發展中心委託產學計畫案【新一代風險資本額制度研究-市場風險資本方法論與實證】主持人(20180703至20190103)。
  22. 107年度科技部大專生計畫，【人工智能行為財務模型於台灣權證與股票市場之實證研究】主持人，計劃編號：107-2813-C-031-017-H，指導學生：許瀞文同學。
  23. 108至110年科技部整合型計畫(編號：108-2634-F-163-001-、109-2634-F-126-001-、110-2634-F-126-001 -)【人工智慧在資產配置、衍生性商品定價與風險管理的應用】，子計畫【行為財務人工智慧演算法於資產配置與風險管理之應用】主持人(20190101至20210731)。
  24. 108年度教育部教學實踐研究計畫，【金融人工智能機器人理財教學實踐方法– Python之應用】主持人(20190801至20200731)，計劃編號：PBM1080072。
  25. 109年度教育部教學實踐研究計畫，【人工智慧金融交易策略之教學實踐】主持人(20200801至20210731)，計劃編號：PBM1090502。
  26. 109年度科技部大專生計畫，【人工智慧神經網路機器人演算法-台灣股票之實證分析】主持人，計劃編號：MOS090051109-2813-C-031-057-H，指導學生：李家蓁同學。
  27. 110年度科技部大專生計畫，【行為財務人工智慧模型於台灣股票價格行為預測之實證分析】主持人，計劃編號：110-2813-C-031-093-H，指導學生：李家蓁同學。
  28. 110年度教育部教學實踐研究計畫，【證券投資分析與交易之教學實踐方法】主持人(20210801至20220731)，計劃編號：PBM1101196。

實務界專題演講與講座授課

  1. 中華顧問工程司、人工智慧機器人理財演算法之開發與應用、專題演講、2019.12.24.

論文導生可學習之專長

財工模型、程式撰寫(C、Python、VBA)、數理統計模型、人工智慧演算法、實證分析

對論文導生之要求

人格特質(守時、謙遜、吃苦當吃補)、

Stay Hungry Stay Foolish (https://www.gvm.com.tw/article/68012)

你們畢業之時沒有台政清交的名氣，並不表示你們以後沒有超越台政清交的機會與能力。

 

 

 

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