張智凱 副教授

張智凱 副教授

國立政治大學統計博士
學術專長 : 精算、數據分析
校內分機 : 3626
辦公室 : 4407
電子郵件 : ckchang@scu.edu.tw
研究室 : 4407

課表

專書/論文集論文

專書

1. 張智凱（2006年05月）。隨機利率下分紅保單解約選擇權之評價分析。政治大學。

期刊論文

期刊論文

1. Chang, C. K., Tao, H. L., Fu, T. H., & Tseng, C. H. (2024). The impact of pensions on the income gap among the elderly: the case of Taiwan’s National Pension. Journal of Asian Public Policy, 1–23. (SSCI)

   https://doi.org/10.1080/17516234.2024.2398304

2.  

   Chih-Kai Chang, Hung-Lin Tao and Hsun-Fang Chang (2024). Sustainability and inequality of Taiwan's National Pension Insurance. International Journal of Social Welfare, 33(1), 263-289. (SSCI)

   https://doi.org/10.1111/ijsw.12599

3.  

   Chih-Kai Chang & Jack C. Yue & Chian-Jing Chen & Yen-Wen Chen, 2021. "Mortality Differential and Social Insurance: A Case Study in Taiwan," North American Actuarial Journal, Taylor & Francis Journals, vol. 25(S1), pages 582-592, February.

4.  

   Chih-Kai, Chang (2014). A dimension-reduction algorithm for the valuation of surrender options in EIA Contracts with stochastic interest rates. Mathematics and Computers in Simulation 97, 39-52 (SCI), 97.

5.  

   Chih-Kai, Chang and Tsangyao Chang (2012). Revisiting Unit Root Behavior in Energy Futures Markets with a Fourier Function. International Journal of Economics (ECONLIT), 6(2), 309-319.

6.  

   Chih-Kai Chang, Tsangyao Chang (2012). Mean Reversion of Real Interest Rates: Further Evidence based on a Unit Root Test with a Fourier Function. The Empirical Economics Letters (EI), 11(11), 1149-1156.

7.  

   Chih-Kai Chang (2012). The Impact of Structural Change on the Calibration of Interest Rate Models: A Case Study for the Taiwan Insurance Market. Journal of the Chinese Statistical Association (ECONLIT), 50(3), 105-125.

8.  

   Chih-Kai Chang, Tsangyao Chang (2012). Statistical Evidence on the Mean Reversion of Real Interest Rates: SPSM using the Panel KSS Test with a Fourier Function. Applied Economics Letters (SSCI), 19, 1299-1304.

9.  

   Chih-Kai Chang, Tsangyao Chang (2012). Evidence of Real Interest Rate Parity in Asian Countries: Unit Root Test by Sequential Panel Selection Method. Empirical Economics Letters (ECONLIT), 11(2), 187-196.

10.  

    Chih-Kai Chang, Tsangyao Chang (2012). Revisiting the sustainability of current account deficit: SPSM using the panel KSS Test with a Fourier Function. Economics Bulletin (ECONLIT), 32(1), 538-550.

11. Chih-Kai Chang, Bo-Jhih, Jhuang. (2011). Fair Valuation of Surrender Options in EIA Contracts with Stochastic Interest Rates. 風險管理學報, 13(2), 103-126.

12.  

    Chih-Kai Chang (2011). Real Interest Rate Parity in EU Countries: Empirical Evidence by Unit Root Test with Sequential Panel Selection Method. Economics and Finance Review (ECONLIT), 1(8), 76-83.

13.  

    Chih-Kai Chang (2011). Empirical Evidence on the Convergence of Interest Rates for IFRS 4: SPSM using the Panel KSS Test. International Journal of Business and Economics (ECONLIT), 10(2), 171~176.

14.  

    廖四郎,張智凱,林士貴 (2008). A Recursive Formula of A Participating Contract Embedding A Surrender Option. Journal of Financial Studies, Vol. 16, No. 3, 107-147. (TSSCI).

15.  

    Chang, Chih-Kai, Chen Yu-Ting (2008). Long Term Equity Models for Equity-linked Guarantees. 風險管理學報.

16.  

    張智凱,鄭直夫（2009年）。二次方風險最小化避險策略於附重設型選擇權之權益指數年金之應用。風險管理學報，11(1), 95-117。

研討會論文 

1. Chih Kai, Chang, Jack C. Yue and Yen Wen, Chen (2020, Jan). Does Migration Result in Mortality Improvement: A Case Study in Taiwan. 2020 Living to 100 Symposium, Lake Buena Vista, FL, USA. 本人為第一作者、通訊作者.
2. Jia-Ching Ying, Po-Yu Huang, Chih-Kai Chang, Don-Lin Yang (2017, Dec). A Preliminary Study on Deep Learning for Predicting Social Insurance Payment Behavior. 2017 IEEE International Conference on Big Data (Big Data 2017), Special Session on Information Granulation in Data Science and Scalable Computing, Boston, USA.
3. Chih-Kai Chang (2012, May). Calibration and Validation for Taiwan Treasury Curve with Two Factor Gaussian Models. 海峽西岸經濟區發展與兩岸經濟合作學術研討會, 廈門大學.
4. Chih-Kai Chang, Yu An Chou (2011, Nov). Empirical Evidence of Real Interest Rate Parity in Asian Countries: Unit Root Test by Sequential Panel Selection Method. 2011金融保險學術論壇, 逢甲大學.
5. 張智凱 (2011, Oct). Extrapolation of Long-term Risk-free Interest Rates for Taiwan Market. 第六屆中國保險教育論壇, 北京對外經濟貿易大學.
6. Chih-Kai Chang, Fu-Chen Chang (2011, May). Mean Reversion of Interest Rates: Further Evidence based on a Unit Root Test with a Fourier Function. 2011 海峽兩岸應用統計學術研討會暨台灣智慧科技與應用統計學會及學術研討會, 逢甲大學.
7. Bo-Jhih Jhuang, Chih-Kai Chang (2011, Apr). A Dimension-Reduction Algorithm for the Valuation of Surrender Option in EIA with Stochastic Interest Rates. 2011年財務工程與保險精算研討會暨兩岸保險精算碩士生論壇, 東吳大學財務工程與精算學系.
8. Jiun-Tze Li, Chih-Kai Chang (2011, Apr). Extrapolation of Long-term Risk-free Interest Rates for Taiwan Market. 2011年財務工程與保險精算研討會暨兩岸保險精算碩士生論壇, 東吳大學財務工程與精算學系.
9. 張智凱, 賴詩婷 (2011, Apr). Fair Valuation of Participating Policies with Surrender Options under Vasicek Interest Rate Models. 2011年財務工程與保險精算研討會暨兩岸保險精算碩士生論壇, 東吳大學.
10. Chang Chih-Kai, Jheng Chih-Fu (2008, Dec). Quadratic-Hedging Strategies for Ratchet Options in Equity-indexed Annuities. Taiwan Risk and Insurance Association (TRIA).
11. 張智凱,鄭直夫 (2008, Dec). Quadratic-Hedging Strategies for Ratchet Options in Equity-indexed Annuities. Taiwan Risk and Insurance Association(TRIA), 高雄第一科技大學金融學院.
12. Chih-Kai Chang (2008, Apr). Stochastic Reserve for Participating Whole Life Insurance Policies. 真理大學保險精算與統計學術研討會, 真理大學.
13. Chang Chih-Kai, Szu-Lang Liao, Shih-Kuei Lin (2006, Aug). Fair Valuation of Participating Policies Embedded with Surrender Option in a Stochastic Interest Rate Model: Two-dimensional CRR Model. American Risk and Insurance Association, Washington D.C.
14. Chih-Kai Chang（2012年03月）。長年期無風險利率之推估–以台灣保險市場為例。金融與保險學術研討會，廈門大學經濟學院。
15. 張智凱, 鄭直夫（2009年04月）。二次方風險最小化避險策於附重設型選擇權之權指數之應用。財務工程與精算科學研討會，東吳大學財務工程與精算學系。
16. 張智凱, 李晏甄（2008年12月）。公平價值下壽險公司的分紅機制與風險管理。真理大學保險精算與統計學術研討會，真理大學。
17. 張智凱, 徐彩晉（2008年12月）。逢甲大學教職員工福利儲蓄信託基金之最適資產配置與所得替代率研究。真理大學保險精算與統計學術研討會，真理大學。

其它

經歷

國泰人壽保險股份有限公司數理部精算專員（07/2000~05/2001）
逢甲大學統計學系助理教授（2006/08-2011/07）
逢甲大學風險管理與保險學系助理教授 （2011/08-2012/01）
逢甲大學財務工程與精算學士學位學程籌備主任（2013/01-2013/07）
幸福人壽保險股份有限公司102年度簽證精算人員
逢甲大學財務工程與精算學士學位學程主任（2013/08-2018/01）

專業證照

美國壽險精算學會正會員（FSA, 2010）
中華民國精算學會正會員（FAICT, 2010）
美國精算學會風險管理分析師（CERA, 2008）

研究專案

(1) 計畫名稱：110年度就業保險費率精算及財務評估
主持人：張智凱
協同主持人：陶宏麟、詹芳書
計畫執行期間：2021/02～2021/11
研究計畫補助/委託單位：勞動部勞工保險局

(2) 計畫名稱：108年度國民年金保險費率精算及財務評估案財務評估研究
主持人：張智凱
協同主持人：余清祥、詹芳書
計畫執行期間：2019/11~2020/10
研究計畫補助/委託單位：勞動部勞工保險局

(3) 計畫名稱：107年度就業保險費率精算及財務評估
主持人：張智凱
協同主持人：許文彥、呂瑞秋、宮可倫
計畫執行期間：2018/02～2019/11
研究計畫補助/委託單位：勞動部勞工保險局

(4) 計畫名稱：106年度國民年金保險費率精算及財務評估案財務評估研究
主持人：張智凱
協同主持人：余清祥
計畫執行期間：2017/11~2018/10
研究計畫補助/委託單位：勞動部勞工保險局

(5) 計畫名稱：105年度配合總統府國家年金改革委員會建議精算國保基金未來財務評估研究
主持人：張智凱
協同主持人：余清祥
計畫執行期間：2017/08~2017/11
研究計畫補助/委託單位：衛生福利部

(6) 計畫名稱：105年度配合總統府國家年金改革委員會建議精算國保基金未來財務評估研究
主持人：張智凱
協同主持人：余清祥
計畫執行期間：2016/11~2017/02
研究計畫補助/委託單位：衛生福利部

(7) 計畫名稱：職業災害保險費率計算模式納入職災健康預防之可行性分析
主持人：張智凱
協同主持人：余清祥
計畫執行期間：2016/04～2016/12
研究計畫補助/委託單位：勞動部勞動及職業安全衛生研究所

(8) 計畫名稱：104年度國民年金保險費率精算及財務評估案
主持人：張智凱
協同主持人：余清祥
計畫執行期間：2015/11～2016/09
研究計畫補助/委託單位：勞動部勞工保險局

(9) 計畫名稱：104年度就業保險費率精算及財務評估
主持人：張智凱
協同主持人：余清祥、詹志清
計畫執行期間：2015/02～2015/11
研究計畫補助/委託單位：勞動部勞工保險局

(10) 計畫名稱：104年度勞工保險職業災害保險費率精算及財務評估
主持人：張智凱
協同主持人：余清祥
計畫執行期間：2014/12～2015/06
研究計畫補助/委託單位：勞動部勞工保險局

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