洪明欽 教授

洪明欽 教授

Hung Ming-Chin , Professor

美國 North Carolina State University 統計系博士
學術專長 : 統計、風險管理、財務計量
校內分機 : 3620
辦公室 : 2330
電子郵件 : nhungg@scu.edu.tw
研究室 : 2330

課表

專書/論文集論文

論文集論文

1. 洪明欽（2002.5），「風險直估計對厚尾分配的穩健性」，東吳大學商用數學研討會-保險經算、財務工程暨數量管理，頁173-192，台北。
2. 張揖平、洪明欽、粘瑞益（2002.5），「無母數風險直計算方法之研究」，東吳大學商用數學研討會-保險經算、財務工程暨數量管理，頁147-156，台北。
3. 張揖平、洪明欽、林彥豪（2002.5），「長期記憶資料之風險直計算」，東吳大學商用數學研討會-保險經算、財務工程暨數量管理，頁163-172，台北。
4. 張揖平、洪明欽、施勇任（2002.5），「選擇權之風險值的計算方法探討」，真理大學第一屆保險與精算研討會，頁1-19，台北。
5. 張揖平、洪明欽、陳哲弘（2002.5），「資產報酬率分配對風險直計算之影響」，真理大學第一屆保險與精算研討會，頁21-42，台北。

期刊論文

期刊論文

1. Hung, M. and Swallow, W. H. （1999.3）. “Robustness of group testing in the estimation of proportions”, Biometrics,Vol. 55, pp.231-237.
2. Hung, M. and Swallow, W. H. (2000.3). “Use of binomial group testing in tests of hypotheses for classification or quantitative covariates”, Biometrics ,Vol.56, pp. 204-212. [SSCI][SCI]
3. 洪明欽(2000.9)，「群體測試資料的檢定—極端值模型」，中國統計學報，第38卷，第3期，頁297-310。
4. 洪明欽、王德仁(2000.9)，「美元外匯風險值評估—兼論GARCH估計模型之問題」，統計與資訊評論，第6期，頁17-32。
5. 洪明欽、王德仁(2001.6)，「台股加權指數風險值評估---分位數迴歸法之探討」，東吳經濟商學學報，第33期，頁19-40。
6. 洪明欽（2002.6），「結合類神經網路與分位數迴歸模型之風險值估計」，中國統計學報，第40卷，第2期，頁195-214。（NSC-90-2118-m-031-002 計畫補助）
7. 張揖平、洪明欽、吳一芳（2003.7），「「風險值的風險」之探討-以台灣加權股價指數和新台幣對美元匯率為例」，風險管理學報，第五卷，第二期，頁195-214。 
8. 張揖平、洪明欽、陳哲弘（2003.9），「資產報酬率分配對風險值計算之影響」，輔仁管理評論，第10卷，第3期，頁181-206。 
9. 張大成、洪明欽、劉志勇(2003.9)，「選擇權風險值之衡量」，東吳經濟商學學報，第42期，頁105-134。
10. Chang, Y., Hung, M., and Wu, Y. (2003.12). “Nonparametric estimation for risk in value-at-risk estimator.” Communications in Statistics—Simulation and Computation, Vol.23, No. 4, pp.1041-1063.[SCI]
11. 張揖平、洪明欽、林彥豪 (2003.12)，「緩長記憶波動模型之風險直計算-以台灣加權股價指數為例」，東吳經濟商學學報，第43期，頁79-104。
12. 張揖平、洪明欽、劉惠美、鄭翔書 (2004.6)，「FIEGARCH模型之風險值計算-以新台幣兌美元匯率為例」 ，智慧科技與應用統計學報，頁51-70。
13. 張揖平、洪明欽 (2004.9)，「NIG 分配下的對稱性檢定」，中國統計學報，第42卷，第3期，頁289-305。
14. 張揖平、洪明欽、李雪真（2004.），「GARCH模型之選擇權風險值計算－以台灣加權股價指數選擇權為例」，風險管理學報，第六卷，第三期，頁241-272。
15. 張揖平、洪明欽、粘瑞益 (2005)，「GARCH模型下之核分位數法風險值計算」，管理研究學報，第5卷，第2期，199-221
16. Chang, Y. P., Hung, M., Liu, H., and Jan, J. F. (2005). Testing symmetry of a NIG distribution, Communications in Statistics—Simulation and Computation, 34: 851-862 (SCI). 
17. 洪明欽、張揖平、孫銘誼、王思芳 (2006.3)，「資產相關性在信用投資組合風險管理上之運用－以台灣市場為例」，金融風險管理季刊，第2卷，第1期，頁83-96。 
18. 洪明欽、張揖平、尹晟龢、盧昆輝(2007.9)，「違約機率校準方法之穩健性研究」，金融風險管理季刊，第3卷，第3期，頁41-59。
19. 洪明欽、張揖平、陳昱陵、陳和貴(2007.12)，「信用評分模型區別力之穩健性研究」，金融風險管理季刊，第3卷，第4期，頁1-23。
20. Chang, Yi-Ping and Ming-Chin Hung (2008.3), “Concentration effect in a credit risky portfolio,” Journal of the Chinese Statistical Association, 46(1), p.7-21.[EconLit]
21. 張揖平、洪明欽、尹晟龢 (2009.6)，「違約機率驗證之檢定」，中國統計學報，第47卷，第2期，頁113-128 [EconLit, CIS]。
22. Chang, Y. P., M. Hung, S. Wang and C. Yu (2010.9), ”An EM Algorithm for Multivariate NIG Distribution and Its Application to Value-at-Risk”, International Journal of Information and Management Sciences, 21, pp.265-283. [TSSCI]
23. Chang, Y. P, M. Hung, Y. Chen Ko (2011). “A multinomial tree model for pricing credit default swap options”, Computational Statistics. Vol. 26, Issue 1, pp.95-120. [SCI]. 
24. Yi-ping Huang, Shu-Heng Chen, Min-Chin Hung and Tina Yu (2011)“An Order-Driven Agent-Based Artificial Stock Market to Analyze Liquidity Costs of Market Orders in the Taiwan Stock Market,” in A. Brabazon and M. O'Neill (eds.), Natural Computing in Computational Finance, Volume 4, Studies in Computational Intelligence, Volume 380, Springer, Chapter 9, pp. 163-179. 
25. Chih-Tun Yu, Huimei Liu, and Ming-Chin Hung (2011). “Portfolio credit risk estimation under dynamic factor model”, Journal of the Chinese Statistical Association, Vol. 49. [EconLit, CIS] 
26. Yi-ping Huang, Shu-Heng Chen, Min-Chin Hung and Tina Yu (2012), “Liquidity Cost of Market Orders in the Taiwan Stock Market: A Study based on an Order-Driven Agent-Based Artificial Stock Market,” International Review of Financial Analysis 23, pp. 72-80. [EconLit, FLI] 

會議論文

1. Ming-Chin Hung, Yi-Ping Chang and Huimei Liu (2007.7), “Comparing Portfolio Credit Risk Methods on Diversification Effect,” American Statistical Association, Salt Lake City, USA.
   Yi-Ping Chang, Ming-Chin Hung and Che-Cheng Liu (2007.11), “Analytical Approximation Method of Collateralized Debt Obligation Pricing in One-Factor Models,” 2007 International Conference on Convergence Information Technology(ICCIT 2007), Pusan, Korea.
2. Chang Y.-P., Hung M.-C. and Ko Y.-C. (2008.3), “Pricing Credit Default Swaption Using a Multinomial Tree,” International Conference MAF 2008, Venice, Italy.
3. 張揖平、洪明欽、張弘爵(2008.5)，「在GARCH模型下對CDS Swaption評價」，2008海峽兩岸財經與商學研討會暨高層論壇，東吳大學，台北。
4. 張揖平、洪明欽、柯易辰(2008.5)，「Pricing Credit Default Swaption using a Multinomial Tree」，2008海峽兩岸財經與商學研討會暨高層論壇，東吳大學，台北。
5. 張揖平、洪明欽、王麒諠(2008.5)，「A Probability Generating Function Algorithm in the Estimation of Portfolio Credit Risk」，2008海峽兩岸財經與商學研討會暨高層論壇，東吳大學，台北。
6. 張揖平、洪明欽、梁馨文(2008.5)，「Saddlepoint Approximations法在資產投資組合信用風險模型下的應用」，2008海峽兩岸財經與商學研討會暨高層論壇，東吳大學，台北。
7. 張揖平、洪明欽、李佳恬(2008.5)，「單因子模型之貝氏估計應用於違約機率評估」，第一屆金融發展學術研討會，政治大學，台北。

其它

國科會研究計畫

1. 八十五年度國科會專題研究計劃「Bootstraping linear regression model with censored data」，計畫主持人。[NSC-85-2121-M-031-002]
2. 八十六年度國科會專題研究計劃「Estimation of the lifetime distribution via degradation and time-to-failure data」，計畫主持人。[NSC-86-2115-M-031-006]
3. 八十九年度國科會專題研究計劃「亞洲金融風暴下之風險值衡量模式---考慮極端事件分配之影響」，計畫主持人。[NSC-89-2416-H-031-002]
4. 九十年度國科會專題研究計劃「使用神經網路分位數迴歸法估計風險值之探討」，計畫主持人。[NSC-90-2118-m-031-002]
5. 九十一年度國科會專題研究計劃「風險值估計對厚尾分配的穩健性之探討」，計畫主持人，[NSC-91-2118-M-031-001]
6. 九十二年度國科會專題研究計劃「常態逆高斯分配之參數及風險值估計」， 計畫主持人。[NSC-92-2118-M-031-002]
7. 九十三年度國科會專題研究計劃，「一般化雙曲線分配之估計問題探討」，計畫主持人。[NSC-93-2118-M-031-002]
8. 九十五年度國科會整合型計劃，「兩岸金融服務產業之風險與績效分析-子計畫二：兩岸信用資產組合風險評估與衍生性金融商品定價(1/3)」， 計劃主持人。[NSC 95-2745-H-031-008-HPU]
9. 九十六年度國科會整合型計劃，「兩岸金融服務產業之風險與績效分析-子計畫二：兩岸信用資產組合風險評估與衍生性金融商品定價(2/3)」， 計劃主持人。[NSC 95-2745-H-031-008-HPU]
10. 九十七年度國科會整合型計劃，「兩岸金融服務產業之風險與績效分析-子計畫二：兩岸信用資產組合風險評估與衍生性金融商品定價(3/3)」， 計劃主持人。[NSC 95-2745-H-031-008-HPU]

學術獎勵

1. 八十八年，行政院國家科學委員會—甲種研究獎勵，“Robustness of Group Testing in the Estimation of Proportions”。
2. 八十九年，行政院國家科學委員會—甲種研究獎勵，“Use of Binomial Group Testing in Tests of Hypotheses for Classification or Quantitative Covariables”。
3. 八十九年，東吳大學學術著作獎助，「群體測試資料的檢定—極端值模型」。
4. 九十年，東吳大學學術著作獎助，「台股加權指數風險值評估─分位數迴歸法之探討」。
5. 九十年，行政院國家科學委員會—補助科技人員國外短期研究6個月（赴波士頓大學研究訪問）。
6. 九十年 (2001/8~2002/5)， Fulbright Awards for Research Grant-- Foundation for Scholarly Exchange。
7. 九十一年，東吳大學學術著作獎助，「結合類神經網路與分位數迴歸模型之風險值估計」。
8. 九十一學年度，東吳大學「教師學術研究獎助」。
9. 九十二學年度，東吳大學學術著作獎助，「資產報酬率分配對風險值計算之影響」，輔仁管理評論，第10卷，第3期。
10. 九十四年度，東吳大學學術研究獎助－研究論著獎勵，NIG分配下之對稱性檢定。
11. 九十五年度，東吳大學學術研究獎助－研究論著獎勵，Testing symmetry of a NIG distribution。

其它

1. 張揖平、洪明欽、賴柏志(2001.5)，「自我迴歸移動平均整合模式之參數估計」，貨幣觀測與信用評等，第29期，頁126-133。
   洪明欽 (2003.8)，「蒙第卡羅模擬法在信用風險評量之應用-以資產價值模型為例」，信用資訊月刊，九十二年八月。
2. 洪明欽、張揖平（2001~2003），風險值評估模型，提昇私校研發能量專案「商情資料庫分析與建置之研究」，子計劃主持人。[NSC-89(90,91)-2745-P-031-003]

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